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兴业信托-朝阳永续中国私募基金指数编制方法
作者: 来源:朝阳永续 发布时间:2012年06月14日 点击数:

概述

 

    兴业信托·朝阳永续中国私募基金指数”由兴业信托和朝阳永续联合发布,其样本基金全部来源于朝阳永续私募数据库,样本覆盖所有通过国内信托平台发行的证券投资类信托计划(即“阳光私募基金”)。该指数完整地、及时地、客观地反映中国阳光私募行业的平均收益变动状况。

 

指数构建

    “兴业信托·朝阳永续中国私募基金指数”的样本基金覆盖所有通过国内信托平台发行的证券投资类信托计划。

    “兴业信托·朝阳永续中国私募基金指数”是基于阳光私募基金算术平均月收益率的指数,旨在反映阳光私募基金的整体业绩表现。在考虑分红、注资、撤资和拆分等变动因素下,对信托公司或投资顾问公司发布的数据进行修正,而后采用复合收益率公式进行计算。由于各基金的业绩提成规则不同且数据披露口径不一致,私募基金月收益率计算中未考虑浮动业绩费因素。

 

成份基金备选库

    “兴业信托·朝阳永续中国私募基金指数”包含了目前(截止2011111日)48家信托公司发行的1541支证券投资类信托产品,其中非结构化信托产品1083支,结构化信托产品458支。

 

指数基期

 

指数代码

指数全称

指数简称

指数基期

指数基点

111111

兴业信托·朝阳永续中国私募基金指数

CISI中国私募基金指数

2006-12-29

100.00

222222

兴业信托·朝阳永续中国非结构化私募基金指数

CISI中国私募基金指数(非结构化)

2006-12-29

100.00

333333

兴业信托·朝阳永续中国结构化私募基金指数

CISI中国私募基金指数(结构化)

2006-12-29

100.00

 

调整规则

兴业信托·朝阳永续中国私募基金指数”的调整采取自动剔除规则,凡清盘和到期的产品,自动剔除当期的指数计算。

 

 

计算方法

 

    “兴业信托·朝阳永续中国私募基金指数”的计算以每月的所有证券投资类信托平均收益的百分数(不考虑加权的问题)加1后,与前一月的指数相乘得到当期的私募基金指数。

 

1.  兴业信托·朝阳永续中国私募基金指数” 以所有的私募基金作为样本,对月收益率做算术平均计算,公式如下:

 

 

其中:

 

 

2.  私募基金收益率计算,考虑了分红、注资、撤资和拆分等变动因素,采用复权收益率公式计算:

 

 

其中:

 

 

指数发布

    “兴业信托·朝阳永续中国私募基金指数”工作日内定期发布,具体的指数信息将会在每个月初10个工作日内公布上月末的指数值,并同时在媒体机构、兴业国际信托有限公司网站(www.ciit.com.cn)和朝阳永续网站(www.go-goal.com)发布。

 

 

 

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