金秋十月,Q Club又举办了哪些活动?

10月重要活动回顾

第1场·上海

时间:10月12日 13:00

地点:上海 汤臣一品

从单边向上,到快速回落;从成长领路,到风格轮动;从千股涨停,到千股跌停……近几年的中国资本市场注定将被载入史册。市场的大幅波动让参与者充分体会到尊敬市场、敬畏市场的必要性;市场的大幅震荡令投资者深刻意识到风险控制、风险管理的重要性。

为此,10月12日,国泰君安金融工程团队、国泰君安银行团队携手中国最牛的量化投资人聚集地Q Club,于Q Club成立地——上海汤臣一品召开了一场高端量化投资沙龙。此次沙龙邀请到了一系列重磅嘉宾,他们有:浦发银行副行长谢伟、兴业银行资管总经理顾卫平、证监会基金部副主任祁春波,以及中国最优秀的量化管理人和最优秀的卖方分析师等。不仅如此,沙龙还邀请了各大银行的资产管理相关业务负责人来共同探讨大资产管理时代下银行理财业的发展。会议由主持。共50多位理事成员出席了此次会议。

沙龙中,国泰君安金融工程首席研究员刘富兵首先针对《量化投资产品的现状与发展》做了主题演讲。中国量化投资俱乐部理事长、南方基金量化投资总监刘治平发表了《量化投资产品的崛起之路》的演讲。浦发银行副行长谢伟就《银行资产对理财产品的需求分析》发表了讲话。Q Club理事长在最后点评到:这就是我们Q Club未来的方向,小型的会议,与我们志同道合的机构交流切磋。

第2场·广州

时间:10月14日 13:30

地点:广州 丽思卡尔顿酒店

 

2016年A股市场波云诡谲,但涌现出一大批能够穿越牛熊的量化基金,表现抢眼。伴随大资管时代的来临,以管理科学、回报稳定著称的量化投资持续升温,受到市场的空前关注。

10月14日,广发证券金融工程团队与Q Club携手,相约羊城广州,召开了中国量化投资俱乐部2016年广州交流会暨广发证券金融工程秋季量化论坛会议。50余位理事成员济济一堂,共同剖析量化投资在国内市场的发展前景,探寻量化投资领域的合作之路。会议由中国量化投资俱乐部理事、广发证券发展研究中心执行董事罗军主持。

论坛上,中国量化投资俱乐部理事长、南方基金量化投资总监刘治平将针对《股票量化和主动投资的互补优势》的主题展开演讲,中国量化投资俱乐部理事、阿巴马资产管理有限公司总经理詹海涛对私募基金如何开展资产配置发表了自己的见解。最后,大家展开对量化产品与银行资产基金对接交流的深入研讨。

 

 

第3-5场·线上

时间:10月16日 、10月20日、10月21日

   

 地点:Q Club 理事微信群

 

在众多产品出现明显回撤的背景下,量化产品优异的业绩和稳定的表现为市场所瞩目,Alpha、套利、CTA,各类型策略异彩纷呈。量化产品能否接过低风险中收益理财产品的大旗,市场对量化产品的期待点与需求点在哪?

为了深入浅出地剖析这些问题,Q Club分别于10 月16日、10月20日、10月21日组织了三场线上沙龙活动,引发了理事们热烈的研讨。

其中,华泰证券金工负责人林晓明,银河证券金工首席分析师王红兵,申银万国金工首席分析师、量化组主管陈杰,海通证券金工首席分析师、金工部经理吴先兴,国泰君安金工首席分析师、负责人刘富兵,广发证券金工资深分析师史庆盛分别进行了线上路演,并对热点主题发表了独到的见解,博得了热烈的赞同。线上的火热程度,俨然说明了,6位券商理事及其团队成员的线上路演成为了2016年迄今为止效果最佳的一次“拉票”活动。

第6场·北京

时间:10月21日 18:00

地点:北京 汤城小厨

 

在金融理论研究方面颇有建树,对全球资产管理行业产生深刻和广泛的影响,也是1997年诺贝尔经济学奖获得者——罗伯特•默顿先生(Mr. Robert C.Merton),于近期在北京举行了主题为“理解Alpha的来源”的专家讲坛。介绍和讲解如何通过构建风险资产最优组合,创造最优Alpha的方法与实践。默顿教授在风险控制方面的衡量工具对监管机构在风险监测中如何发现问题、提出问题具有很强的参考意义。

    因此,Q Club举办了10月的第6场活动,就投资管理流程的二阶方法及如何构建最优化投资组合的主题等展开了研讨聚餐。蓝海智投刘震发起并组织主持了此次聚餐,10余位理事出席。

   聚餐活动中,理事们热烈讨论了:如何构建风险资产最优组合,并通过运用风险资产最优组合、无风险资产、动态交易策略和使用衍生品,达到给定目标下的最优化投资组合。在构建风险资产最优组合中,如何理解alpha的来源等议题。

 

 
人物介绍
 
 
 
 
罗伯特•C•默顿(Robert C. Merton),美国麻省理工大学Sloan商学院的特聘金融教授和哈佛大学名誉教授,美国Dimensional Holdings Inc.的常驻科学家。默顿教授是Black-Scholes-Merton期权定价模型的创建者,其金融理论研究方面的杰出成就奠定了金融工程学的基础。

第7场·上海

时间:10月22日

地点:上海 金茂大厦

 

随着市场机制、数学模型和智能技术的创新与发展而生,量化投资代表着全新的交易理念与投资思路。在我国,交易机制不断完善,交易品种的逐渐丰富,量化投资受到国内众多机构和个人投资者的广泛关注。随着量化产品的多样化,量化投资交流应用的领域也逐渐扩大。

为此,Q Club迎来了第7场会议。上海东证期货有限公司特协同Q Club,举办了2016•新环境下的量化投资机会,量化圆桌交流会议。东证期货副总经理方世圣主持了会议,20余位理事出席了会议。此次交流会通过量化投资经理的经验交流,加强沟通与创新,推动量化投资和对冲基金在国内的发展。

此次会议的主办方是中国量化投资俱乐部,承办方为上海东证期货有限公司和上海朝阳永续信息技术股份有限公司。会议上,南方基金数量化投资部总监刘治平首先进行了《量化投资俱乐部三季度汇报》。随后,理事们讨论了伴随量化投资的更新换代速度日益加速,该如何设计并运用新的策略和模型,以及量化投资在新的环境下该如何面对未来的发展等议题。会议上,安信证券衍生品及交易部执行董事 杨阳开展了《场外衍生品的投资机会 》的讨论、中证机构间报价系统产品中心总监 赵恒珩开展了《国外场外衍生品监管趋势给我们的启示》的讨论、光大富尊研究总监董艺婷开展了《资产证券化的投资机会》的讨论。

值得一提的是,朝阳永续量化研究主管杨轶提出,国内更多的投资者倾向于权益类的业绩归因,而忽略固定收益和商品。但从大类资产配置的角度出发,固收和商品也是不可避免的。因此,了解固收和商品的策略是我们进行资产配置的第一步。杨轶的演讲分为两部分:一是固定收益绩效归因和评价,针对固收组合或债券型基金,根据Campisi模型进行业绩的分解,以此将债券型基金的策略划分为利率管理型策略、板块个券管理型策略和交易择时型策略等。商品策略部分,则是运用杨轶团队编制的CTFI(商品趋势策略基准指数,即将在路透发布)对CTA私募基金进行趋势捕捉能力的评价。杨轶提出:“CTFI是中国商品指数的创新,它已成为商品趋势型投资者的业绩基准。在这个基础上我们可构建出一系列增强型CTA FOF;它们有分散风险、业绩稳定的特征。”

 

 

 

 

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